مدل های پخش پرش چندعاملی برای قیمت های? الکتریسیته?

در دو دهه اخیر، مقررات زدایی بازارهای الکتریسیته، منجر به ایجاد بورس های انرژی و معامله آزاد? الکتریسیته شده است.? ?الکتریسیته به دلیل خصوصیات منحصربفردی که دارد، به عنوان کالایی خاص در میان دیگر کالاها? ?به شمار می رود. از مهمترین این خصوصیات، محدودیت در ذخیره سازی آن در مقیاس های بزرگ و? ?نیاز به پیوستگی عرضه است. این دو ویژگی باعث بوجود آمدن پرش های ارتجاعی در حرکت قیمت? ?الکتریسیته گردیده و تحلیل دینامی?ک قیمت را دشوار می سازد.? ?در این پایاننامه در ابتدا، به مطالعه ویژگی های کیفی و آماری قیمت الکتریسیته بویژه برای بورس انرژی? اروپا پرداخته و در ادامه مدل مناسبی را به سری قیمت، برازش می کنیم.? ?این ویژگی ها می توانند به طور مناسب توسط مدل مجموع ارنشتین النب?ک بازساخت شوند.این مدل قیمت را به صورت مجموعی از فرآیندهای ارنشتین النب?ک? مبتنی بر لوی نشان می دهد.? ?جهت تحلیل بهتر و برازش مناسب مدل، نیاز به پالایش مسیر پرش های ارتجاعی از سری قیمت می باشد.? ?برای نیل به این هدف در ابتدا با استفاده از نرم افزار ? matlab?به پالایش مسیر پرش های ارتجاعی از? سری قیمت پرداخته، سپس با یک? رویکرد آماری، پارامترهای مدل مجموع ارنشتین النب?ک را از داده ها?برآورد خواهیم کرد?. ?واژه های کلیدی: قیمت های الکتریسیته، مدل های چندعاملی، فرآیندهای ارنشتین النب?ک مبتنی بر ?لوی، تخمین آماری، پالایشگر غیرخطی.?